Сегодня мы разберем одну из самых распространенных стратегий для торговли криптовалютой и инструмент претендующий на звание “маст хэв”, который помогает облегчить работу трейдера. Торговая стратегия заключается в работе с плотностями лимитных заявок в стакане спота. Как найти лимитные заявки мы разберем позже, а сейчас нам потребуется разобраться в том как работать с уровнями. Уровни - самый главный инструмент, который есть на любых финансовых рынках, в том числе и на рынке криптовалюты. Уровни - это те места, где происходит дисбаланс между покупателями и продавцами. Когда вы видите неоднократный отскок цены от уровня, это и есть по сути тот уровень, на котором происходит дисбаланс. Почему уровни так важны? Все очень просто, на данных уровнях происходит скопление лимитных ордеров как покупателей так и продавцов, потому что всем очевидно где выставить stop-loss. От этих лимитных ордеров цена может отскочить. Если на уровне есть огромная лимитная заявка, значит уровень подходящий для торговли. Дополнительным положительным знаком будет то, что цена, на которой эта лимитка находится - круглое число.
Уровень найден, теперь нужно искать заявки.
На момент написания текста, на бирже Binance можно торговать фьючерсами более 120 валют, и еще больше монет у которых пока фьючерсов нет. Как же нам искать крупные заявки? Если вы пользуетесь CScalp, скорее всего вы понимаете как неудобно открывать каждую валютную пару по очереди и искать лимитные заявки в ручную. Я предлагаю действовать наоборот. Сначала мы ищем заявки, а потом ищем уровни на графике. Есть отличное решение для поиска - приложение скринер криптовалюты для MacOS, IPhone и iPad, которое решает эту проблему. Приложение является полностью автоматизированным решением для поиска заявок. Главная функция программы: автоматически получать списки заявок прямо с биржи, а алгоритм ищет самые больше заявки. Программа показывает таблицу валют и в каждой ячейке таблицы указывает цену заявки в долларах. Приложение выделит визуально ячейку, где есть достаточно крупные заявки и подаст звуковой сигнал, если найдет новые. Более подробную информацию о работе приложения вы можете найти в руководстве приложения или на сайте приложения
Скачать Order Book Trading.
Что такое пробой и отскок
В начале статьи мы говорили о том, что мы будем рассматривать две стратегии “отскок” и “пробой”. Чтобы понять какую стратегию использовать, найдите на графике сколько раз цена касалась найденного уровня. Если таких касаний было не более 3х, то выбирайте стратегию “отскок”, если касаний было больше 3х - пробой.
Посмотрите на график ADA/USDT выше. Найденная программой лимитная заявка по валютной паре ADA/USDT, стоимостью, 2 миллиона долларов отмечена зеленой линией на уровне цены - 1.9 долларов. Полупрозрачными пурпурными прямоугольниками отмечены уровни или зоны “сопротивления”. Обратите внимание как цена несколько раз отталкивалась от первой зоны сопротивления. Цена сделала 4 касания - где каждое касание и есть тот самый “отскок”, а потом резко “пробила” этот уровень. Цена всегда ходит от уровня к уровню, поэтому после пробоя цена уже отскакивает от той лимитной заявки, которую нашла наша программа. На графике, в среднем, каждый такой отскок совершает примерно 5-6% движения! Можно было как минимум два раза открывать лонг позицию, на отскок. Для торговли нам осталось только правильно выставить свою лимитную заявку, stop-loss, take-profit и найти точку входа в позицию. Делается это очень просто: если цена подходит к уровню сверху, значит нужно открывать лонг позицию на отскок. Стоп нужно выставить под лимитной заявкой которую нашла наша программа, а тейк-профит рассчитывать от волатильности валюты. Чем выше волатильность и чем большую амплитуду движения имеет цена - тем больший профит можно забрать. Для торговли не требуется использование специальных терминалов, достаточно веб-версии Binance и любого девайса от Apple для установки программы “order book”.